Solução de gerenciamento de dados de classe institucional / backtesting / estratégia: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência são suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - Backtesting e otimização de estratégias baseadas em C e. Net - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX QuantFACTORY - Solução de gerenciamento de dados de classe institucional / backtesting / estratégia: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência ultrabaixa em tempo real de fornecedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, dados de baixa latência de vários períodos, vários brokers com suporte para dados de classe institucional Solução de implantação de gerenciamento / backtesting / estratégia: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET backtesting e negociação em nível de portfólio, multi-asset, testes em nível intradiário, otimização, WFA, vários corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de produção - QuantBase - gerenciamento centralizado de dados - QuantRouter - roteamento de dados e ordens Solução de múltiplos ativos, suporte a dados múltiplos, banco de dados compatível com qualquer tipo de RDBMS que forneça uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - os clientes podem usar o IDE para roteirizar sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX Solução de gerenciamento de dados de classe / backtesting / estratégia: - solução multi-ativo (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração , backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários diários (estoques nos EUA por 43 anos, futuros por 61 anos) - prático para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suportando ações dos EUA ET Fs, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, livre de forex para clientes de corretagem Tradestation - 249,95 mensais para não profissionais (plataforma de software Tradestation, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation, sem corretagem) Plataforma de software dedicada para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólios, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multithread, gráficos 3D, análise WFA etc. - melhor para sinais baseados em preço de backtesting ( análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - taxa única de 279 para edição Standard ou 339 para edição Professional Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - backtesting e negociação de sistema em nível de portfólio, teste de múltiplos ativos, nível intradiário, otimização, visualização etc. - permite integração R negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização de servidores - suporte FXCM nativo e Interactive Brokers - suporte FXCM gratuito, 100 por mês para plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólios - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), scripts C - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégias etc. - 799 por licença, 150 honorários anuais após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3º par ty data - análise fatorial, modelagem de risco, análise de ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suportando estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio - Turtle Edition - backtesting motor, gráficos, relatórios, testes EOD - Professional Edition - além de editor de sistema, análise de caminhada, estratégias intraday, testes multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - além de gráficos de superfície 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc. - melhor para sinais baseados em preço backtesting (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, finanças Yahoo, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - leasing de 50 / mês ou 995 licença vitalícia Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suportando estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais . ) - licença perpétua - 499 - locação de 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, multi-asset suporte - 245 para a versão avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para a versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intradiárias, otimização e teste em nível de portfólio - melhor para backtesting sinais baseados em preços (análise técnica) - dados embutidos para ações, futuros e forex (ações americanas diárias de 1990, futuros diários de 31 anos, forex de 1983 etc.) - preços de 45 / mês a 295 / mês (os preços dependem disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - usa a linguagem MQL4, usada principalmente para negociar no mercado forex - suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados - suppo Gerenciamento de várias contas Plataforma de software dedicado para backtesting e negociação automática: - suporte a estratégias diárias / intradiárias, otimização e teste em nível de portfólio - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte a linguagem de programação EasyLanguage Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), suporte direto a múltiplos corretores (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 por ano - Multicharts lifetime 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (feed de dados Bloomberg Thomson Reuters etc.) Backtesting baseado na Web ferramenta para testar estratégias de stock picking: - Ações dos EUA ETFs (diário) - dados fundamentais point-in-time desde 1999 - estratégias long / short, preços / fundamentos orientados - Designer - 139 / mês - Manager - 199 / mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar as estratégias de stock picking: - Ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1988 - preços / sinais impulsionados pelos fundamentos - Estrategista - 995 / ano (dados desde 2000, 10 portfólios salvos) - Gerente - 1.995 / ano - (funcionalidade completa, dados desde 1988, 50 portfólios salvos) Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços das ações dos EUA (diária / intraday), desde 1998 de QuantQuote - dados forex da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Ações dos EUA e ETFs (diária / intraday), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suportando Interactive Brokers para live ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum de série temporal e estratégias de média móvel nos ETFs - Simple Momentum e Simple Value ferramenta de backtesting baseada na Web: - até 25 anos de dados para 49 estoques Futuros e SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições algorítmicas de negociação com investimentos que variam de 500k a 1 milhão de ferramenta de backtesting baseada em Web / Cloud: - Dados FX (Forex / Moeda) em m pares adjacentes, voltando a 2007 - Barras Second / Minute / Hourly / Daily - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como sua ferramenta de backtesting / back-end baseada na Web: - mais de 10 000 ações nos EUA, dados de até 20 anos histórico - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade limitada gratuita (1 ano de dados, sem backtests salvos etc.) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de seleção de ativos e alocação de ativos: - múltiplos fatores patrimoniais com alfa comprovado sobre benchmarks de limite de mercado, múltiplos universos de investimento, filtros de gestão de risco - backtests de estratégias de alocação de ativos, mistura de alocação de ativos e escolha de fatores em uma carteira - livre no universo SP 100 - 50 / mês ou 480 / ano ações, estratégias de alocação de ativos MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - paralela e GPU computação, backtesting e otimização, extensa possi Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos dos que preferem usá-lo por sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - facilidade de manuseio e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendido via pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação livre e aberta, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida via pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), Pyalgotrade (Biblioteca Python Algorithmic Trading), Zipline, ultrafinance etc. BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de backtesting pré-fabricados padrão - suporta piramidação, limitação de posições curtas / longas, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de out-of-money, customização de preço de compra / venda - múltiplos relatórios de desempenho / risco - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - simples de usar Ferramenta de backtesting baseada em web para testar a força relativa e mover estratégias médias em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting completa e gratuita 34,99 mensal FactorWave é simples de usar ferramenta de backtesting baseada na web para fator de investimento: - permite ao usuário misturar múltiplos ETF / opções / futuros / fatores de capital com alfa comprovada sobre benchmarks de limite de mercado - grátis - ETF / Stock Screener com 5 Fatores - 149 / mês - opções de opções grátis screener, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Free Stock Classificações, Análise Sazonal, Fundamentos de Gráficos - Modelo Freemium gratuito Ferramenta gratuita de backtesting baseada na web para testar estratégias de coleta de ações: - Ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preço e dados fundamentais , 1700 ações, teste de granularidade mensalNeste vídeo eu conduzi uma comparação direta de MultiCharts e NinjaTrader avaliando qual melhor desempenho para backtesting e otimização. Os dados foram fornecidos pelo IQFeed, para o ES SampP 500, barras de 5 minutos ao longo de um período de 2 anos (22/3/2008 a 22/3/2010). Foram utilizadas horas de mercado de RTH. Sempre que possível, todas as configurações foram duplicadas exatamente em NinjaTrader e MultiCharts. A versão mais recente de ambas as plataformas foi usada: - MultiCharts 6.0 beta 2 - NinjaTrader 7 beta 11 Antes de começarmos, você precisa saber algumas coisas. Primeiro, se eu cometi algum erro aqui não foi intencional e se você deveria se sentir livre para me corrigir. Em segundo lugar, este vídeo e o post abaixo resumem como me sinto. Palavra-chave sendo I. Cada comerciante tem seu próprio método e todo mundo tem suas próprias idéias do que é importante e o que não é. Concentrei-me no que sei e no que é importante para mim. Pode ter pouca relevância para você, ou você pode descobrir que as coisas que deixei de fora, que não significam nada para mim, significam muito para você. Meu equipamento é um Core i7 920 com overclock para 4ghz com 12GB de memória RAM, hardware RAID 3Ware 9690SA com (4) unidades de 750GB em um RAID 01, executando o Windows 7 x64. Nenhum antivírus e processos mínimos em segundo plano foram executados durante o teste. Velocidade de execução bruta: MultiCharts 6.0 beta 2: 6m 50s NinjaTrader 7 beta 11: 6m 55s Recursos da plataforma: MultiCharts possui IOG (geração de ordem intrabar) que permite enviar pedidos intrabar. Isso é equivalente a NinjaTraders calcular na barra fechar false, mas sem todos os efeitos colaterais desagradáveis e repercussões que um deve sofrer ao usar COBC false no NT. Um exemplo seria em uma barra de 5 minutos, MultiCharts pode olhar intrabar e ver que sua condição (neste caso, nossas médias móveis e CCI) foram atendidas intrabar (digamos no minuto 3 de 5) e enviar um pedido sem esperar o bar para fechar. NinjaTrader não é capaz de enviar ordens intrabar em backtesting. As estratégias ao vivo podem enviar ordens intrabar usando a barra de cálculo para fechar false. Tentar simular o IOG dentro de uma estratégia de backtestable no NinjaTrader requer escrever código customizado para usar o MTF e tentar contornar o problema, e isso adiciona uma grande complexidade, mais o MTF nem funciona nos betas atuais do NinjaTrader. O MultiCharts também possui um Magnifier Bar. Isso permite que os MultiCharts determinem com mais precisão o OHLC (aberto / alto / baixo / fechado) para cada barra. Se você estiver usando uma barra de 5 minutos, mas ativou o Bar Magnifier, poderá selecionar uma resolução aprimorada, como 1 minuto ou até 1 tick, para que você possa saber exatamente a ordem do OHLC. Por que isso é importante? Sem conhecer o OHLC. Se sua estratégia entrar na barra de fechamento da barra anterior e tiver uma meta de lucro que esteja dentro da barra Alta da barra atual, mas também tiver uma parada dentro da barra atual, como a plataforma saberá se a negociação foi Um vencedor ou perdedor Foi a alta feita antes da baixa, ou vice-versa Uma condição causaria um vencedor, e uma condição causaria um perdedor. MultiCharts tem a solução com o Bar Magnifier. Com a ampliação da barra desativada, o MultiCharts está configurado para assumir o pior cenário possível, o que é muito melhor do que assumir o melhor caso e, em seguida, entrar em um despertar rude ao executar a estratégia ao vivo. O NinjaTrader assume o melhor cenário possível. Se a alta da barra for maior que sua meta de lucro, sua meta de lucro será atingida. A única maneira de tentar contornar isso é desenvolver novamente uma estratégia complexa personalizada que usa o MTF e envia pedidos para um período de tempo menor, mas gerencia os sinais de entrada do período de tempo original maior. O MultiCharts tem recursos de relatório muito superiores. O relatório de desempenho do backtest é muito mais detalhado e tem mais informações. Você também pode exportá-lo para o Excel com muito mais detalhes do que o que o NinjaTrader oferece em sua exportação. O NinjaTrader tem um bom recurso que falta MultiCharts, a capacidade de reduzir o relatório por hora (por exemplo, das 8h às 9h) para que você possa ver em que períodos do dia sua estratégia funciona melhor e pior. Bem feito. Eu estaria fazendo uma solicitação de recurso para MultiCharts para adicionar isso. A linguagem por trás da estratégia: Todos os recursos sofisticados do mundo não ajudarão se sua plataforma simplesmente não puder ser feita para fazer o que você quer. O MultiCharts usa o EasyLanguage, que é obviamente amplamente usado pelo TradeStation. Do outro lado do ringue está o NinjaTrader, que usa o C. Eu sempre fui um programador e aprendi muitas línguas, todas autodidatas. Mas eu não acho que sou a norma quando se trata de comerciantes bem sucedidos. E, na verdade, acho que na maioria das vezes um geek de computador que sabe programar provavelmente faz um comerciante pobre, porque seu tempo é gasto em código e não em psicologia - onde o dinheiro real está em Tudo certo, então EasyLanguage é apenas isso - fácil. Eu peguei todos os fundamentos em cerca de dois dias. É intuitivo. Na verdade, é tão intuitivo que fico impressionado e como é fácil. Não é fácil como em simples, mas fácil como em - em apenas funciona Por outro lado, C é incrivelmente poderoso. Se você quer que sua estratégia Ninja use redes neurais, pousar na Lua, cozinhar seu café da manhã e nem mesmo suar, então C é o caminho a percorrer. Mas se você pudesse ter ambos Em essência, o MultiCharts permite fazer as duas coisas porque você pode usar DLLs externas, o que significa que seus indicadores do EasyLanguage podem chamar e fazer referência a DLLs C Eu sei que há um debate difícil do EasyLanguage vs. agora, eu não acho que haja um vencedor claro. A escolha certa será decidida pelo que os comerciantes individuais precisam e pelo que estão tentando realizar. Meu último conselho sobre este tópico é este: mais complexo raramente é melhor. Utilidade do backtest, o que é tudo certo: Com o MultiCharts IOG (geração de pedidos intrabar) e o Bar Magnifier, eu me vejo apenas interessado nos resultados do MultiCharts backtest. Como o NinjaTrader não tem nenhum recurso, você fica com a aceitação de resultados com falhas conhecidas ou com a tentativa de escrever uma estratégia de MTF extremamente complexa para contornar essas limitações e levá-lo ao resultado final desejado. Escrever estratégias de MTF é muito complexo e não funciona nas últimas versões do NinjaTrader. Comentários finais: Na minha opinião, o MultiCharts é o vencedor claro. Mas não estou feliz que o MultiCharts tenha superado o NinjaTrader. Eu possuo o NinjaTrader e tenho sido um fã obstinado. Mas nos últimos dois anos, o sentimento do NT7 me deixou boquiaberto e enojado. Há apenas tantas vezes que você pode ouvir que não conseguiu duplicar isso e ser tratado como se você fosse a única pessoa com problemas antes de desistir. O mesmo vale para bem acrescentar isso à nossa lista de considerações. Após dois anos de espera, o NT7 ainda não resolve metade das coisas que eu senti serem importantes, e em vez disso adiciona dezenas de coisas que não fazem sentido para mim, e até remove algumas funcionalidades que costumavam estar lá. A concorrência é boa, e eu acho que NT7 tem sido uma experiência muito humilhante para a equipe executiva da NinjaTrader. Se eles puderem se recuperar, eles não cometerão os mesmos erros novamente. A competição está alcançando rapidamente, e o MultiCharts 6.0 é apenas o começo. A MultiCharts planeja lançar a v7.0 de seu produto no final de junho de 2010, e a TradeStation 9 também estará disponível em breve. Ninguém está parado e, no final, os comerciantes ganham. Você pode encontrar mais discussões sobre NinjaTrader aqui: The Truth: NinjaTrader Encorajo e recebo você para publicar suas próprias resenhas. Concentrei-me no que é importante para mim, por isso sou parcial a esse respeito e você se concentrará no que é importante para você. Esperançosamente, com informação suficiente, as pessoas podem tomar algumas decisões educacionais sem ter que passar por todo o trabalho de perna. Gráficos Multiplicados Alavancagem de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora da bolsa carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Aconselhamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, recursos de hedge MT4 e índices de alavancagem superiores a 50: 1 NÃO estão disponíveis para residentes nos EUA. A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTER ALERT quando apropriado. As contas OANDA (Canada) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canada) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora da Indústria de Investimento do Canadá (IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Canadian Investor Protection Fund dentro dos limites especificados. Um folheto descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca. A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087 limitada por ações com sede em Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ e é autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Reg. Co. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercado de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) e fornece e é o emissor dos produtos e / ou serviços neste website. É importante que você considere o atual Financial Service Guide (FSG). Declaração de Divulgação de Produto (PDS). Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar qualquer decisão de investimento financeiro. Esses documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeira Diretora de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) No. 2137 Número de inscrito na Associação de Futuros do Instituto de Futuros Financeiros 1571. 1996 - 2015 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas comerciais OANDA, fxTrade e OANDAs fx é de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários.
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